Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Прогнозування за моделями парної лінійної регресії






 

Якщо побудована модель виявилася адекватною, то ми можемо використовувати її для знаходження прогнозних значень результативної змінної. Прогнози ми можемо отримати двох видів: точковий – дає значення змінної для відповідного значення з побудованої вибіркової моделі: ; інтервальний .

При цьому, виходячи з узагальненої моделі, дійсне значення для прогнозного періоду буде дорівнювати: .

Дійсне значення результату ми знайти не можемо, а можемо лише оцінити його за допомогою прогнозу.

Отже, прогнозне значення є оцінкою дійсного значення змінної . Таким чином з нашої вибіркової моделі ми легко можемо знаходити будь-яке прогнозне значення.

Виходячи з отриманого точкового прогнозу можна побудувати інтервали довіри для його дійсного значення. Такий інтервал довіри при заданому рівні значимості для знаходять за формулою:

При цьому – похибка прогнозу.

На практиці більш важлива побудова інтервалів довіри для математичного сподівання , тобто побудова інтервалів довіри для .

В цьому випадку формула модифікується:

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал